Carry Trade Calculator

La sterlina ha avuto un tasso di interesse di circa il 5% durante il periodo, mentre lo yen ha avuto il suo tasso vicino allo zero, risultando in un tasso overnight di circa il 5%, che viene quindi moltiplicato per la leva finanziaria. Per un carry trade ideale, fai attenzione alle future decisioni sui tassi di interesse da parte delle banche centrali. 8 differenziale di interesse positivo su AUDUSD o 2.

  • Se un trader estende la propria posizione oltre un giorno, dovrà affrontare un costo o un guadagno, a seconda dei tassi di interesse prevalenti.
  • La distinzione tra buoni e cattivi scambi altera in modo significativo la nostra comprensione dei rendimenti degli scambi commerciali valutari.
  • Quindi, utilizzando due set di dati dei rendimenti degli hedge fund in valuta effettiva, scoprono che alcuni gestori di valuta producono alfa reale.
  • 4 * 360 = €504 per 100.000, 0.

Quindi quali sono i meccanismi di un carry trade nel forex? Sulla base della tabella sopra, è ideale assumere posizioni lunghe in CHF o Franco svizzero o Yen o Euro. 75% di spread (supponendo che sia stato offerto) diviso per 365 (il numero di giorni in un anno) moltiplicato per l'importo nozionale, o circa €7 USD.

98% DUKASCOPY 0. Il primo è l'entità del differenziale del tasso di interesse stesso. Ciò che attira la mia attenzione sulla prospettiva a lungo termine è che l'S & P 500 sta ancora macinando, ma l'NZDJPY sta lottando per mantenere lo slancio.

Il trader beneficia della differenza tra la U finale. La tendenza può avvenire per periodi molto lunghi quando il contesto economico è buono e le aspettative sui tassi di interesse sono al rialzo. Per questo motivo, le coppie di valute con opportunità di carry spesso tendono fortemente nella direzione del differenziale dei tassi di interesse. Se la differenza è sufficiente, potrebbero non riuscire a pagare i loro debiti. Non solo gli operatori del carry sperano di catturare il differenziale di tasso favorevole risultante o il “carry positivo” come viene spesso chiamato, ma di solito hanno anche in programma di beneficiare degli effetti di capitalizzazione dei tassi di interesse, nonché di qualsiasi apprezzamento valutario visto. Se vogliamo catturare il carry trade positivo, dobbiamo appartenere a NZD/CHF.

Rimanete sintonizzati!

, aumenta i tassi di interesse e/o contrae la sua offerta di moneta) mentre un altro si sta allentando (i.

Calcolatrice

Allo stesso modo, puoi trarre vantaggio dall'interesse di rollover positivo pagato da alcune coppie di valute. Non dovresti mai usarlo durante la crisi. Poiché gli Stati Uniti avevano tre ragioni per abbassare i tassi di interesse rispetto a una delle ragioni della Svizzera, è stato il paese più investito in una svalutazione a lungo termine della loro valuta. Come abbiamo discusso finora, uno dei principali vantaggi di un carry trade positivo è la capacità di guadagnare interessi passivi.

3 miliardi netti di peso netto del Messico contro l'U. Esiste un commercio particolare che comporta l'analisi delle condizioni dei tassi di interesse di un paese rispetto a un altro come punto di decisione principale nella valutazione di un potenziale commercio. Anche i trade carry tendono ad essere lunghi e direzionali. Ciò che i trader di carry cercano è il rendimento: qualsiasi apprezzamento del capitale è solo un bonus. La differenza nei tassi di interesse offre agli investitori a lungo termine l'opportunità di guadagnare.

Quindi è necessario implementare una strategia che riduce al minimo il rischio di trading. Allo stesso tempo si è verificato un simile rapido apprezzamento del dollaro USA e il carry trade è raramente discusso come un fattore per questo apprezzamento. Crea un universo di investimento composto da diverse valute (10-20). In questo caso, il flusso di pagamento dall'interesse di riporto più che compensa il prelievo del commercio. 99 GBPSGD Short -1. Se non riesci a trovarlo sul sito web del tuo broker, contatta l'help desk per scoprire le tariffe attuali. Di conseguenza, questo fattore può rappresentare la maggior parte della variazione trasversale dei rendimenti in eccesso medi tra le valute dei tassi di interesse alte e basse. Questo documento mostra che rendimenti in eccesso di dimensioni simili possono essere raggiunti seguendo una strategia che segue le tendenze che acquista posizioni lunghe in valute che hanno ottenuto rendimenti positivi e detengono liquidità.

Se le prospettive economiche di un paese non sembrano troppo belle, nessuno sarà pronto ad assumersi il rischio.

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Una mossa di prezzo è registrata come un "mattone" nella direzione dell'andamento, purché la mossa sia uguale alla dimensione della scatola, i. Ad esempio, l'indice di valuta emergente di MSCI è aumentato di 1. Se hai bisogno di istruzioni su come importare i dati e impostare le basi di Forex Tester 2, leggi questo post. Funziona con una curva dei rendimenti inclinata verso l'alto, ma perde denaro se la curva viene invertita. Pertanto, evitare di andare long sulle valute che hanno già esaurito il loro potenziale rialzista e probabilmente si muoveranno nell'altra direzione nel prossimo futuro. Tuttavia, se vendessi AUD/JPY, pagheresti lo swap per la tua posizione ogni giorno in cui effettui quel trade durante la notte. Di conseguenza, la valuta del Paese delle materie prime è rischiosa in quanto tende a deprezzarsi in periodi di crisi, ma ha mediamente tassi di interesse più elevati a causa della minore domanda precauzionale, rispetto al produttore nal-buono. Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito a riduzioni dei tassi più drammatiche rispetto ai drammatici aumenti dei tassi.

In secondo luogo, mostra che sia il carry trade che il FPP sono enigmi sulle asimmetrie nelle caratteristiche di rischio dei paesi. Esperimenti completi, utilizzando sia le serie temporali sia le specifiche trasversali, mostrano che i rendimenti delle strategie sono bassi (alti) dopo mesi di elevata illiquidità del mercato azionario. Come si trovano i tassi di interesse delle valute? 0920, in aumento rispetto al minimo di tendenza di martedì di 1. Eppure, sebbene l'avversione al rischio possa rappresentare un rischio per le posizioni di carry trade, le carry carry possono rappresentare una decisione intelligente per un investimento a lungo termine o un fattore scatenante per l'acquisto/vendita di qualsiasi strumento. 25% e abbreviato l'USD dove i tassi di interesse sono attualmente del 2% ai fini di questa lezione. Il Regno Unito e l'UE hanno seguito l'esempio quasi nello stesso momento, attuando la propria politica di interesse quasi zero nella speranza di mitigare la propria crisi finanziaria.

Alcuni broker utilizzano questi calcoli dei tassi di interesse per guadagnare denaro extra dai propri clienti o per ridurre il trend di tendenza dei loro clienti.

La Migliore Strategia Di Carry Trade: Il Trade Di €14 Trilioni

Qual è il "carry trade" nel Forex? Supponiamo che tu prenda in prestito €1.000.000 a un tasso di interesse dell'1%. In teoria, non importa se il commercio si muove a tuo favore, se non si muove contro di te, perché stai ricevendo un pagamento extra dal broker.

Per un esempio dettagliato di come calcolare l'addebito/guadagno approssimativo durante la notte, leggi il nostro articolo sulla comprensione del rollover dei cambi. Significa che anche i tuoi profitti non sono molto alti. Come dimostra la storia, la caccia al carry non è priva di rischi. Proprio come quando presti o prendi in prestito da una banca di alto livello, c'è una commissione da pagare. 66 EURUSD Short 1.

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Se stai lavorando nel mercato delle strategie di trading forex, sentirai parlare di questo termine molto spesso. Ad esempio, l'U. È un tipo di operazione in cui ti assicuri che il tuo broker Forex ti pagherà interessi netti positivi per mantenere la posizione durante la notte e speri di realizzare un profitto totale su tale operazione, almeno in parte dal ricevere tale pagamento di interessi. Osserviamo anche le proprietà di un portafoglio di questi stili generici. Ricorda che il rischio di correlazione non è ovviamente l'unico fattore di rischio da considerare, solo uno di questi.

Gli shock economici si rifletteranno nel mondo FX, a volte molto più rapidamente rispetto ad altre classi di attività. Gli investitori sono alla ricerca di indizi per eventuali segni di potenziali variazioni dei tassi di interesse, sia esso un aumento dei tassi di interesse o un taglio dei tassi di interesse che influisce sul carry trade. I trade carry neutrali rispetto al dollaro mostrano rendimenti anomali insignificanti, mentre la parte relativa all'esposizione in dollari del trade carry guadagna rendimenti anomali significativi con poca asimmetria. In questo articolo, imparerai le basi della strategia di carry trade e come viene utilizzata. I trade carry sono generalmente tenuti per diverse settimane, mesi o addirittura anni. In particolare, mostriamo che i rendimenti commerciali carry sono fortemente correlati con il ritorno di una strategia di rolldown VIX - i.

Il termine carry trade, senza ulteriori modifiche, si riferisce al carry trade in valuta:

Quando la valuta si svaluta, la bilancia commerciale migliora perché l'esportazione del paese diventa relativamente più economica e le importazioni diventano più costose. Ha avviato questa politica sui tassi di interesse vicini allo zero in seguito alla crisi finanziaria del 2019 e ha mantenuto questa politica di basso interesse nel 2019. Il motivo principale è che non è una strategia che risuona davvero con me. Rischio di indebitamento: perdite derivanti da movimenti imprevisti esasperati da posizioni con leva finanziaria che potrebbero comportare l'interruzione delle chiamate di margine o persino posizioni da uno scambio.

Kevin Ott

Previsioni giornaliere fondamentali sui prezzi del gas naturale - Operatori commerciali in attesa di conferma della domanda inferiore in previsioni da 11 a 15 giorni

L'interesse giornaliero pagato sul carry trade si basa sull'importo della leva, che può realizzare enormi profitti da un esborso relativamente modesto. Alla fine, l'operazione perde 5. Tuttavia, trarre vantaggio dalle differenze di tasso di interesse tra i paesi è generalmente molto più facile da fare per gli operatori di valuta in quanto ciò può essere fatto con un semplice clic del mouse. Va notato che stiamo facendo assunzioni estreme per semplicità, secondo cui il tasso di cambio e il tasso di rollover rimarranno gli stessi di oggi per il periodo di 1 anno in cui il trader è nel commercio. 1 per coppie di valute non principali.

  • 04 dai dollari prestati australiani.
  • Usando l'esempio sopra, se l'U.
  • L'obiettivo di base del carry trade è prendere in prestito una valuta con un interesse basso e prestare una valuta con un interesse più elevato.
  • Un modo semplice per farlo è scommettere a lungo termine su una coppia di valute con un elevato interesse overnight, come AUDUSD o AUDJPY.

Il Vantaggio Dell'interesse Composto

40 (per 100.000 lotti) per essere lunghi la stessa coppia. Se i tassi di interesse si muovono nella direzione sbagliata, la tua transazione di carry trade può essere messa a rischio. Vai a 3 valute con i tassi primi della banca centrale più alti e vai a 3 valute con i tassi primi della banca centrale più bassi.

È del 4% all'anno! Se acquisti questa coppia di valute, allora sei lungo il Dollaro neozelandese che è la valuta con il rendimento più elevato e abbrevia il Dollaro USA che è la valuta con il rendimento più basso. La base del carry trade si basa sulle politiche monetarie della banca centrale, che vengono rilasciate ogni mese. La strategia di carry trade non è limitata al mercato forex. Variazioni dei tassi di interesse che possono aumentare il rollover positivo, diminuirlo o far sì che un trader finisca per pagare per mantenere la posizione invece di guadagnare. Guida al trading forex, il supporto è offerto 24/5 tramite telefono, chat ed e-mail. La limitazione del rischio dovrebbe essere realizzata anche attraverso due condotte principali: Allo stesso modo, quando sei a lungo sulla valuta con il tasso di interesse più basso, paghi gli interessi quando mantieni una posizione dopo le 22:00 GMT. Un altro è se fai trading a favore della differenza di tasso di interesse, otterrai un profitto dal carry trading che ridurrà la tua perdita.

Più Popolare

Ricorda che stai andando per statico o meglio - essenzialmente questo significa che devi inserirti in un mercato che tende generalmente verso l'alto, che ti fornirà anche la crescita del capitale come bonus aggiuntivo nel tempo. 83 USD USD lungo -1. Utilizziamo i tradizionali test di spanning della varianza media e recentemente proposti test di dominanza stocastica multivariata per valutare le opportunità di investimento in portafoglio dagli stili di investimento in valuta estera. 63 DUKASCOPY USDJPY Long 1. Pertanto ovvio da ciò, quando vi è un differenziale di tasso di interesse positivo in una coppia di valute, vengono assunte posizioni lunghe. La corretta gestione del rischio è vitale. Invece puoi imparare dal suo fallimento e provare a valutare un grande carry carry futuro non solo dal suo differenziale di tasso di interesse, ma anche dal suo prezzo attuale (quanti pips è in aumento dal suo swing mensile) e dallo stoccaggio storico del carburante (quanti pips in genere si sposta su o giù sulle inversioni di tendenza, sul grafico mensile). In ogni commercio Forex, stai scambiando una valuta con un'altra.

Il carry trade risulta da persistenti differenze nelle caratteristiche di rischio dei singoli paesi; il FPP è meglio spiegato dalla variazione temporale del rendimento medio di tutte le valute rispetto al dollaro USA. Ecco alcune delle domande più frequenti sulla strategia di Carry Trade nel Forex: Inoltre, considerando un arco temporale più lungo, esiste una bassa correlazione tra i rendimenti derivanti dall'impiego della strategia di carry e i rendimenti che potrebbero essere ottenuti investendo in classi di attività più tradizionali come azioni e obbligazioni. Può sembrare davvero facile accumulare interesse senza fare alcun lavoro, ma ricorda che non ci sono pranzi gratuiti. L'andamento di una coppia di valute dipende da molti criteri.

Nozioni di base sul trading Forex

La maggior parte dei trader non dovrebbe usare oltre 5: Questo differenziale di tasso di interesse è chiamato tasso di rollover o tasso di pernottamento o tasso di scambio. Scoprirai che i differenziali più elevati possono provenire da coppie esotiche, ma allo stesso tempo il rischio più elevato deriva anche da queste coppie a causa dell'incertezza finanziaria e del merito creditizio inferiore a quello di alcuni di questi paesi. Hai guadagnato €50.000 di interesse dall'obbligazione (€1.000.000 *. )Dopo un anno investito al 4 percento degli Stati Uniti. All'epoca, il carry trade scelto era probabilmente GBPJPY, come vedremo più avanti. Mentre in precedenza (lordo) era identico.

Non confondere l'obiettivo

I mercati anticipano i fondamentali, quindi in genere una volta annunciato un aumento o un taglio dei tassi di interesse è già stato valutato sul mercato.

Che cos'è una strategia Forex Carry Trade?

Con carry trade, le posizioni sono a lungo termine. Di solito i singoli investitori investono importi inferiori rispetto agli investitori istituzionali. Il reddito viene accumulato ogni giorno per operazioni di riporto a lungo termine con triplo rollover dato mercoledì per tenere conto dei rotoli di sabato e domenica. Ricorda, quando un trader entra in un commercio forex, una valuta viene acquistata mentre l'altra viene venduta. La nostra teoria basata sulla liquidità può infatti aiutare a comprendere molte osservazioni empiriche con le quali le spiegazioni basate sul rischio trovano difficile conciliare.

Immagina di pensare che farai 1300 pips all'anno quando invece vedrai questa coppia perdere 13000 pips. Il commercio di valuta è un arbitraggio di interessi scoperto. Le coppie di valute che presentano le migliori condizioni per l'utilizzo del metodo del carry trading tendono ad essere molto volatili.

Esci quando un candeliere attraversa EMA50 (per posizioni lunghe). Per i trader che desiderano essere coinvolti in un trading frenetico e pieno di azione, non è questo, ma per coloro che sono interessati a un rendimento controllato dal rischio possono vedere rendimenti sostanziali nel tempo nei mercati in crescita. L'elevata volatilità in combinazione con un'elevata leva finanziaria è letale per gli operatori di carry. Pertanto, un trader deve essere molto cauto quando cerca di portare come fonte affidabile di guadagni nel trading forex. Come investitore stai cercando di investire del denaro in un investimento sicuro. Ma a un livello più strutturale, in sostanza stai prendendo in prestito lo yen giapponese per finanziare il tuo acquisto del dollaro USA.

  • Ora, se acquisti un'obbligazione da €10.000 con quel denaro preso in prestito che offre il 5% di interesse all'anno, otterrai un profitto del 4% in un anno.
  • Ad esempio, invece di andare a lungo esclusivamente su AUDJPY puoi anche andare a lungo su NZDJPY.

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I nostri risultati sono ulteriormente confermati quando il fattore di rischio di liquidità di copertura viene sostituito con un fattore di rischio di innovazioni non negoziabili. Il dividendo può essere interessante ma non è sufficiente per motivare l'acquisto. Quindi è importante verificare e tener conto dei costi di trading complessivi. Gli ovvi punti di forza qui sono il fatto che ci vuole gran parte del rischio dal trading su una base più a breve termine, e gran parte del lavoro per l'avvio. Vuoi prendere in prestito denaro economico e metterlo da qualche parte dove ti pagheranno un elevato ritorno sugli investimenti per quel denaro.

Esegui il backtest il più indietro possibile per assicurarti che la tua strategia funzioni in diverse condizioni di mercato. Questo può anche riferirsi a un trade con più di una gamba, in cui si guadagna lo spread tra il prendere in prestito un'attività a basso carry e il prestito di una carry high; come l'oro durante la crisi finanziaria, grazie alla sua qualità di rifugio sicuro. Per questi motivi, il carry trade è solo una buona opzione per i trader con appetito ad alto rischio. Scopriamo che i rendimenti di questi carry trade scompaiono all'aumentare della maturità delle obbligazioni estere. 60 (per 100.000 lotti) per essere l'AUDUSD lungo, in contrasto con l'ammiraglio Markets che offre una piccola frazione di €1. 6 segnalati per periodi di campionamento recenti. Se vuoi la spiegazione completa del calcolo, puoi leggere questo post. I tassi di interesse sui prestiti (chiedi) si applicano quando OANDA ti presta denaro per acquistare una valuta, mentre i tassi di interesse sui prestiti (bid) si applicano quando OANDA detiene i tuoi soldi.

Le negoziazioni andranno in corto sulla valuta del tasso di interesse più basso o in quella del tasso di interesse più alto, con le operazioni di carry che devono essere mantenute per un periodo di tempo prolungato utilizzando la leva per rendimenti migliorati e trarre vantaggio dai tassi di interesse sparsi tra le due valute.

In un quadro di prezzi delle attività corretto per la liquidità, mostriamo che la grande maggioranza delle variazioni dei rendimenti del carry trade durante qualsiasi regime di cambio può essere spiegata da due fattori di rischio (rischio di mercato e di liquidità) nel mercato FX. Se uno fosse corto la coppia, gli interessi sarebbero pagati giornalmente. In effetti, gli investimenti basati sullo stile nei mercati dei cambi sono oggi molto popolari e probabilmente rappresentano una frazione considerevole dei volumi di negoziazione nei mercati dei cambi. Pertanto, pagando un tasso di interesse basso su un'attività e riscuotendo l'interesse più elevato guadagnato dall'altra attività, gli investitori traggono profitto dalla differenza di tasso di interesse. È un modo di una banca centrale di incoraggiare la crescita del credito e dare denaro economico alle imprese per riversare nell'economia. I trade carry e i differenziali dei tassi di interesse forniscono la volatilità nel mercato FX e, soprattutto, offrono l'opportunità a un trader di eseguire un carry trade, con elevate probabilità di un rendimento positivo.

  • Le strategie di carry trade possono essere un modo stabile ed efficace per aumentare le possibilità di generare un rendimento.
  • 5% sui dollari australiani posseduti e ha dovuto pagare solo 0.
  • All'aumentare della domanda per il tasso di interesse elevato, aumenta anche la domanda per la valuta.

Esempio

Affinché questa opzione abbia effetto è necessaria un'elevata liquidità e aumenterà la domanda per le obbligazioni ad alto tasso di interesse. Per entrare in queste operazioni carry, un investitore venderebbe (prenderà in prestito) il dollaro USA o lo yen o il franco svizzero e comprerebbe (presterebbe) l'AUD, e quindi l'investitore sarebbe AUDUSD lungo o AUDJPY lungo o AUDCHF lungo. Inoltre, considerando un arco temporale più lungo, esiste una bassa correlazione tra i rendimenti derivanti dall'impiego della strategia di carry e i rendimenti che potrebbero essere ottenuti investendo in classi di attività più tradizionali come azioni e obbligazioni. La chiave è cercare di entrare all'inizio del ciclo di inasprimento dei tassi e non alla fine.

Passiamo ora al nostro software di backtesting. Lo yen trasporta gli scambi commerciali nei bisogni di interesse. I valori di swap long/short sono indicati lì - di solito in punti. Oltre ai vantaggi del carry trading, esiste una notevole quantità di rischio. I carry trade più tradizionali sono stati l'USD/JPY, l'NZD/USD, l'NZD/JPY, l'AUD/USD e l'AUD/JPY, con l'EUR/USD che ha raggiunto il suo apice dopo la crisi finanziaria globale. Si può sempre indicare uno spaventapasseri in passato che era malato per il trasporto. Un concetto chiave nel nostro modello è che le obbligazioni nominali comportano premi di liquidità a causa del loro ruolo di cambio come garanzia o mezzo di pagamento.

Ogni volta che apri un lotto standard stai praticamente prendendo in prestito denaro dal tuo broker.

Nel seguente grafico USDJPY e Dow Jones, puoi vedere quella correlazione tra mercati in un esempio estremo di trading identico. Si basa su un'indagine di circa 5000 società di vendita al dettaglio. Una strategia molto semplice è il cross over della media mobile, andiamo avanti solo quando l'EMA veloce attraversa la SMA lenta dal basso (trend rialzista) ma non facciamo trading quando l'EMA veloce attraversa la SMA lenta dall'alto (trend al ribasso) perché la strategia di carry trade si concentrerebbe solo su operazioni positive per gli interessi: Gli investitori hanno acquistato la sterlina (che aveva un tasso di interesse elevato di circa 5. )Ciò significa rendimenti notevolmente inferiori ma anche un rischio notevolmente inferiore. Non dare per scontato che il carry trade sia redditizio in ogni caso.

Strategia Commerciale

Ad esempio, se un trader acquista USD/JPY, il trade guadagna valuta al tasso pagato nella U. I tassi di interesse reali (adeguati all'inflazione) sono uno dei principali fattori alla base dei movimenti di valuta. Il tasso AUD si era abbassato a un modesto 2. Una delle migliori coppie di carry trade è l'AUDJPY. Al contrario, la copertura del carry con opzioni di cambio produce grandi rendimenti che non compensano il rischio sistemico.

Diamo un'occhiata al momento presente. Hanno deciso di sacrificare la loro valuta attraverso il coltello inflazionistico di minore interesse perché vogliono stimolare la loro economia e/o indebolire la loro valuta (per migliorare la bilancia commerciale o ridurre l'onere del debito). Una valuta di finanziamento in genere ha un tasso di interesse basso. Questo interesse accumulato durante la notte è noto come il "carry" e quindi l'approccio è chiamato strategia Carry Trade. Il premio per il rischio di carry trade aumenta il grado di specializzazione e il tasso di cambio reale tiene traccia della produttività tecnologica relativa dei due paesi. Come per tutto il trading Forex, devi prenderti cura del tuo punto di ingresso.

Dovresti ricordare che qualsiasi tendenza al rialzo lunga non è costante. Se un trade viene inserito durante un giorno ed è uscito prima della fine del giorno, non guadagna interessi né sostiene interessi. Affinché il commercio funzioni, la liquidità deve essere abbondante, il contesto economico globale benevolo e, soprattutto, la volatilità valutaria quasi nulla. Il carry trade è una strategia che ha il potenziale per essere altamente redditizia a lungo termine se gestita correttamente. 96 NORDFX AUDJPY Long 1.

Impara il Forex

Ad oggi, i tassi di interesse LIBOR di USD ed EUR sono i seguenti. In pratica, una strategia di carry trade funziona al meglio quando il tasso di interesse della valuta che stiamo acquistando dovrebbe aumentare e il tasso di interesse della valuta che stiamo vendendo dovrebbe scendere. Sul grafico settimanale di AUD/JPY, vediamo un trend rialzista dall'inizio del 2019 all'inizio del 2019 (si è verificata la crisi finanziaria). La maggior parte dei trader tecnici tende ad avere un orizzonte temporale più breve, di solito con posizioni aperte della durata di giorni o settimane.

I tassi di interesse possono essere modificati in qualsiasi momento, pertanto i commercianti di forex dovrebbero rimanere in cima a tali tassi visitando i siti Web delle rispettive banche centrali. L'interesse per il trasporto dovrebbe essere visto come una "ciliegina sulla torta" piuttosto che una semplice strategia "senza sforzo". Tuttavia, dovresti tenere a mente alcune caratteristiche di esso. Carry trading ti consente anche di sfruttare la leva a tuo vantaggio. I nostri risultati aiutano a comprendere meglio la fonte e la natura dei rendimenti in eccesso sul carry trade. I premi sul credito sovrano come il rischio economico fondamentale dominante, insieme all'indicatore di probabilità di indebolimento della posizione come sentimento del rischio di mercato, catturano oltre il 90% delle variazioni trasversali dei rendimenti in eccesso del carry trade. Allo stesso modo, queste operazioni funzionano bene durante i periodi di bassa volatilità poiché gli operatori sono disposti ad assumersi più rischi. Ma i tassi di interesse continuano a cambiare.

I movimenti nei differenziali dei tassi di interesse possono avere un impatto positivo o negativo sui rendimenti, con un restringimento dei differenziali che lascia i rendimenti inferiori alle aspettative fino al prossimo periodo di capitalizzazione degli interessi. Devi trovare le giuste condizioni di mercato, che è l'essenza del carry trading. Pertanto, la maggior parte dei trader carry, in particolare i grandi hedge fund che hanno molti soldi in palio, sono perfettamente felici se la valuta non si sposta di un centesimo, perché guadagneranno comunque il rendimento con leva. Tutte le altre coppie tranne GBPUSD sono risultate negative per questo periodo di tre anni. La gestione del rischio è diventata ancora più importante dalla crisi finanziaria globale del 2019/09, che ha portato a tassi di interesse più bassi per le nazioni sviluppate, costringendo i trader a guardare le valute dei mercati emergenti più rischiose e ad alto rendimento fino a quando i tassi di interesse non si normalizzeranno. Tutto quello che so è che terrò d'occhio personalmente questa coppia di valute nei prossimi mesi poiché mi aspetterei molte opportunità al ribasso disponibili se o quando le azioni decidessero di correggere. Il commercio è ampiamente crollato nel 2019, in particolare per quanto riguarda lo yen.